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Paroles d’experts : les modèles qui permettent d’évaluer les risques financiers
29/11/2017
Dans une interview accordée à Xerfi Canal TV, Lakshithe WAGALATH, Professeur en Finance, revient sur les modèles qui permettent d’évaluer le risque financier pour les institutions financières et notamment les faiblesses du modèle « mark-to-market ».
Selon Professeur Wagalath, cette méthode de calcul ne prend pas en compte la liquidité des actifs, seulement les mouvements de marché.
Il explique que les modèles utilisés par ces institutions sont souvent « linéaires » et ne prennent pas en compte le fait que les institutions elles-mêmes peuvent négativement impacter les prix quand elles traitent de gros volumes.
Voir l’interview en intégralité :